仮想通貨BOTなどのシステムトレードを実践するためには、勝つためのアルゴリズム（コード上のロジック）を作っていく必要があります。
アルゴリズムと言っても偉大な数学者の様に高度なものを自分でどんどん作り出す訳ではありません。
既にあるアルゴリズムを組み合わせて、自分なりの売買手法を確立する。そして、それをシステム化する。という流れが一般的だと思います。もちろん、何度も繰り返しているうちに自分で高度なアルゴリズムも生み出せるかもしれません。
ここでは売買用のアルゴリズムを作るために必要な最低限の知識を解説します。
コンテンツ
市場のトレンドを見極める
トレードで勝つためには、現在が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかを見極める必要があります。短期トレード、スイングトレード、長期トレードなどによって、現在のトレンドの見方は異なりますが、長期の大きな流れをトレンドとするのが一般的です。
現在が上昇トレンドか下降トレンドかは、自分で見極める様にならなければなりません。
さらに、ネットなどの情報でも載っているので、市場参加者がトレンドをどう認識してるか確認するため、情報収集するのも大切です。自分の考えと参加者の考えがマッチしているかを確認するのは大切な事です。
システムトレードを実践する場合も、現在のトレンドがどちらなのかを正しく判断した方が良いです。
売買指標
トレンドの流れを踏まえた上で気にするべき代表的な売買指標をご紹介します。売買指標とは文字通り、売買を行う基準となる指標です。
システム化する時はこれらの売買指標を数値や処理に落とし込んでいく事になります。
そして、実際に「買う」とか「売る」といった売買指示を（システムが）出す事をシグナルと言います。
実際に代表的な売買指標を見てみましょう。
ゴールデンクロス
売買指標の話になると、必ずと言っていいほど例として最初に出てきます。
長期の移動平均線を、短期の移動平均線が上抜けるとゴールデンクロスと呼ばれます。これを売買指標にして、ここで買いポジションを取る。
逆に長期の移動平均線を短期の移動平均線が下抜けるとデッドクロスと呼ばれます。これを売買指標にして、ここで売りポジションを取る。
順張りと逆張り
上昇トレンドの時にトレンドに乗って買いポジションを取るのが順張り。
上昇トレンドにもかかわらず、売りポジションを取るのが逆張り。トレンドの転換点を見極めると大きな利益を取りやすいという特徴があります。
また、上昇トレンドの中で一時的に下がった時に買いポジションを取る押し目買いという手法もあり。この手法は理にかなってますし、人気が高い印象があります。
ブレイクアウト
仮想通貨BOTの世界では人気の売買指標。過去の一定の範囲内でしばらくもみ合った後、上抜ける、もしくは下抜けるといった場合に売買ポジションを取ります。
人気になっているだけあって、仮想通貨市場では指標通りの動きをする事が結構あります。とはいえ絶対ではありません。
システムトレードを継続させるために
代表的な売買指標を簡単に説明しましたが、システムトレードを継続するために必要な事をさらにお伝えしていきます。
自分なりの売買指標
自分なりの売買指標を作るために、売買指標の組み合わせを行なったり、パラメータを考えていく事が必要です。
※パラメータというのは移動平均線を何日の平均値とするか、という事の元になるものです。
そして、これをシステムに落とし込んでいく（数学的にアルゴリズム化する）というのが最初の作業となるのではないかと思います。
バックテストでアルゴリズムの検証を
バックテストというのは、過去の市場の売買データにおいて、自分が作成したアルゴリズムがどれだけ有効なのかを検証する作業です。このバックテストの成績が良ければ、晴れてアルゴリズムとして採用するというのが一般的な流れです。
過去のデータで検証をしてみたら、思いっきり利益がマイナスになったという場合にそのアルゴリズムは（基本的には）採用しないと思います。
バックテストを何度も繰り返しながら、アルゴリズム（もっと広い意味でのBOTやシステムトレード）を育てていく事になると思います。
売買指標、アルゴリズムの有効性は変わる
売買指標を基にしたアルゴリズムというのは、仮に一定期間有効であっても、ずっと使い続ける事はできません。どこかで使い物にならなくなります。
市場の流れに合わせて、自分が使うアルゴリズムを変えていく必要があるのです。そうしないとすぐに取引用の口座がからっぽなんて事になってしまいます。
ですから、現在の市場に対して、もしくは今後の市場に対して、自分の考えた売買指標やそのアルゴリズムが有効かどうかを常に判断する必要があります。※もしくは判断するための仕組みもシステム化する必要があります。
資産管理と売買のリスク管理
これでまでトレードで勝つこと、利益を上げる事を中心にお話しましたが、実際にトレードを続けていれば、負け続ける事もあります。それは、（どんなに優秀な）アルゴリズムであっても同じ事です。
この場合はアルゴリズムのスコープを広げる必要があります。
スコープを広げるとはどういう事でしょうか？
これまでの話だと、アルゴリズムというのは期待値の高い１回辺りのトレード手法。という様ないイメージがあったかもしれません。しかし、トレードの目的は資産を増やしていく事です。１回１回のトレードはそのために必要な作業でしかありません。
例えば現時点でトレード用口座に１００万円あった場合、優秀なトレード手法（システムトレードに限らず）を確立すれば、いずれ２００万円に増えるかもしれません。
そしたら、少しずつ取引量を増やしていく訳です。当然損幅も大きくなりますが、そうする事で資産を２次関数的に増やしていく事ができます。
逆にトレード用口座の残高がもしも５０万円になってしまったら、一発逆転を狙うのではなく、取引量を減らすのが懸命です。ただ、その前にそもそものトレード手法の見直しが必要だと思いますが。。。※資産がどの程度まで減ってもＯＫかを判断する考え方はこの後で話します。
何が言いたいかと言うと、システムトレードのアルゴリズムというのは１回だけの売買をスコープとするのではなくて、自分の資産や今後のトレードの計画（期間、取引量など）をしっかりと立て、その計画もシステムに落とし込んでいく事が大切です。
とはいえ、まずは１回１回のトレードのアルゴリズムからもちろん考えていきます。その後のシステムトレードの広がりを、まずはイメージしていただきたいと思ってこの話をしました。
資産管理、リスク管理の視点で最低限抑えておきたいポイントを挙げておきます。
損切り
市場でポジションを取ったら、必ず損切りポイントを決めておく必要があります。仮に１ＢＴＣを１００万円で購入した場合、１ＢＴＣが９０万円まで下がった時に、さらに値下がりしそうだなという判断をしたら、そこで損を確定させてしまいます。
そうする事で、さらに値下がりする可能性を回避します。損切りもアルゴリズムの中に組み込む必要があり、資産に対するパーセンテージや、チャート上で基準となるポイントを損切りポイントとする事が多いです。
ドローダウン
最大資産を基準として、現在資産がマイナスとなった場合の下落率を表わします。
現在トレード口座の１００万円入っていて、１０万円の損が出た時は１０％のドローダウンとなります。
もしもトレードに成功して２００万円になった場合、その時点から１０万円の損が出たら５％のドローダウンとなります。
システムトレードを行う場合はドローダウンの最大幅（最大ドローダウン）をいくつとするかを決めておく必要があります。資産管理の重要なポイントです。
分散投資
一つの通貨だけで取引を行っていると、その通貨が大暴落した場合に、大変な事になってしまいます。ですから、いくつかの通貨を組み合わせて投資を行う事がリスク回避になります。
これは仮想通貨よりは株の場合が分かりやすいと思います。
現在銀行の株を持っている場合、Ａ銀行とＢ銀行の株を買う。というだけではリスク回避とは言えません。金融業界全体が暴落する可能性があるからです。（それを言うなら日経平均全体で下がる事もありますが。。。）
この場合は、Ａ銀行とＢ電力という風に、異なる業界の株を持つという考え方が有効になります。Ａ銀行の株価が下がったとしても、業界も異なる会社の場合であれば、同じ様に下がる可能性が低いからです。もちろん株の場合は、２つだけではなくて、より多くの会社（もしくは業界）の株を買っておく事がベターです。
まとめ
さて、売買指標をアルゴリズムにしてシステムに落とし込む。さらには資産管理もシステム化していく事が大切という話をしました。
システムトレードはそんな単純ではありません。上述した様に毎回毎回勝てる様なアルゴリズムはないからです。仮に「１年間稼働しつづけると資産が２０％ＵＰするというであろうアルゴリズム」があったとしても、その過程で資産が８０％まで落ち込む様な方法は決して使いたくはありませんよね。
事前の検証による勝率は当然理論値ですから、実際に市場で動かしてみたら、トレード様口座を使いきってしまうなんて事にもなりません。ですから、資産がどの位減っても耐える事ができるかを事前に決めておきましょう。
そして、その決めたルールに従ってシステムも稼働させていくべきです。数字の計算としては特別難しくはないので、システム化するのは難しくはありません。
まずは売買のアルゴリズムを作って検証をしてみる所から始めていきましょう。学ぶ事はたくさんありますが、簡単にシステム化できるのであれば、みんな億万長者になっています。
とりあえずは１歩１歩進んでいけば良いと思います。
